全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
3487 9
2021-05-07
在对标FR007的利率互换中,浮动端每7天重置,按季付息,要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算,怎么确定每7天重置的利率。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2021-5-12 12:24:24
这种重置的利率计算,有官方的报价可以看看他们的定价公式或规则,要是你自己做分析搞研究可以自己结合随机过程或偏微分方程等数学理论来建模
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-5-15 11:13:34
你需要用FR007互换的市场报价构建出一条收益率曲线,然后就可以用收益率曲线来计算任意两个时间点的7天远期利率。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-6-11 08:26:03

你需要用FR007互换的市场报价,通过插值法求解出收益曲线。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-6-20 11:54:38
我也有同样的问题
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-6-23 14:16:56
你需要用FR007互换的市场报价,通过插值法求解出收益曲线。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群