wdlbcj 发表于 2021-5-27 18:02
？这有什么区别呢

就是我就是我 发表于 2021-5-28 10:32
代码使用估计窗口数据计算估计值ret，而公式的含义是先用估计窗口计算β值，再用事件窗口估计ret，样本选 ...

wdlbcj 发表于 2021-5-28 21:19
你好，我隐约记得 这里确实是用事件窗口来计算AR，之后我看一些相关的文献进行验证