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关于协整检验
tsuwang
2687 6
2011-03-28
看论文遇到的情况，多个变量存在单整阶数不同的情况，四个变量为I(1)，两个变量为I（2），处理方法是分别对前四个变量和后两个变量做协整，并进行分析，不知道这样是否妥当？对于两个变量做协整要求是同阶单整，多个变量也必须要求同阶单整吗？以上情况如果想做六个变量之间的协整，不知是否可行？求指点迷津！
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南冰
2011-3-30 08:53:53
无论你几个变量做协整一般都会要求所有变量均平稳且同阶单整，六个变量完全可以做协整，但是建议你不要用EG两步法了，改用JJ检验吧，EG两步法一般用在两个变量的协整中，而JJ一般用在多个变量的协整检验中，他用的是矩阵的思想来判断是否存在协整及协整关系式，不知道对你有没帮助，愿楼主好运！ 1# tsuwang
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syasd
2011-3-30 09:35:44
南冰 发表于 2011-3-30 08:53
无论你几个变量做协整一般都会要求所有变量均平稳且同阶单整，六个变量完全可以做协整，但是建议你不要用EG两步法了，改用JJ检验吧，EG两步法一般用在两个变量的协整中，而JJ一般用在多个变量的协整检验中，他用的是矩阵的思想来判断是否存在协整及协整关系式，不知道对你有没帮助，愿楼主好运！ 1# tsuwang
那么多变量在非同阶单整时该怎么办？？
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南冰
2011-3-30 10:44:49
这个我就不知道了啊，你看看这方面的英文文献吧 3# syasd
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双耳
2011-3-30 15:17:33
我的问题和三楼的一样一样啊，愁死了。
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tsuwang
2011-3-30 21:50:13
南冰 发表于 2011-3-30 08:53
无论你几个变量做协整一般都会要求所有变量均平稳且同阶单整，六个变量完全可以做协整，但是建议你不要用EG两步法了，改用JJ检验吧，EG两步法一般用在两个变量的协整中，而JJ一般用在多个变量的协整检验中，他用的是矩阵的思想来判断是否存在协整及协整关系式，不知道对你有没帮助，愿楼主好运！ 1# tsuwang
谢二楼的提醒，我对EG二步法和JJ检验法的概念还没有完全建立起来，惭愧，继续努力
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