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fama三因子五因子模型计算超额收益

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收藏 2021-06-21

悬赏 100 个论坛币未解决

如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求

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2021-6-22 18:15:03

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊为什么没人啊

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2021-6-23 11:25:30

诶我好像明白了难道是类似capm模型进行估计？上面的smb和hml相当于r-market...

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