VAR建模问题，在线等答案

syasd

2616

收藏 2011-03-30

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我在做一个关于通货膨胀与资产价格关系的论文，有一下几个问题需要高人指点：
1、一方面货币供应量

与资产价格之间存在联系，当货币供给量大于人们的意愿持有量是，人们会对资产组合进行调整，减少货币的持有量而增加其他各种资产的持有量，从而引起资产价格的上涨，即

和资产价格是相关的；另一方面作为模型被解释变量的通货膨胀率与作为模型解释变量的资产价格之间存在相互作用。因此，是不是可以VAR模型对通货膨胀与资产价格之间的关系进行分析，因为VAR中个变量都为内生变量。
2、在对个变量做平稳性检查时，趋势和常数项该怎么设定

听说是根据这个t统计量，这里它是-2.707263，一般按趋势、常数、NONE三个来选当t的绝对值大于3是就可以否则则要换选项，是不是这样的？
3、在检验中4个变量不是同阶单整，两个2阶、两个一阶，怎么做协整检验？

急用，拜托高人指点迷津，先谢谢各位了

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这个问题回答起来会很复杂，一个个来吧：第一、如果是两个变量的话没必要做VAR；第二趋势项和常数项的设置得看序列的特征，判断其是否平稳看统计量对应的p值就行，如果p值小于0.05或者0.1的话拒绝原假设，说明序列平稳！

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南冰

2011-3-30 09:58:30

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南冰

2011-3-30 10:11:21

对于第三个问题，一般情况下出现这样的情况做协整的话是不合适的，你可以处理数据，比如差分或者取对数等

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syasd

2011-3-30 10:19:45

1# syasd
趋势和常数项具体怎么设置？？
还有是不是把两个2阶单整的求差分，那个他的差分就是一阶单整的，再和另两个一阶单整的时间序列一起做四个序列的协整检验？

谢谢

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南冰

2011-3-30 10:22:35

你说的是什么意思呢？ 4# syasd

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syasd

2011-3-30 10:26:52

5# 南冰
我的模型中共四个变量，其中两个为2阶单整，两个为1阶单整。那么可不可以把那两个两阶单整的变量都差分，得到两个新的变量，再同原来两个一阶单整的变量一起做协整检验？

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