【在线等】多变量，不平稳+协整，选用VAR还是VEC？

pdy

3517

收藏 2014-01-15

新手，在做一个分析：三个变量，都是不平稳的，1阶差分后平稳，经检验存在协整关系，想做脉冲响应分析。请问各位大虾，这样的数据是不是必须建立VEC模型？能只建立VAR模型吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

bbs0805

2014-1-15 23:38:38

采用 VEC

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pdy

2014-1-16 11:25:21

bbs0805 发表于 2014-1-15 23:38
采用 VEC

谢谢！即使协整的不平稳数据，也不能用VAR吗？我觉得VAR能有更多经济解释，VEC的结果似乎是差分后的

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bbs0805

2014-1-16 22:20:39

即使协整的不平稳数据，也能用VAR，但采用VEC能解释更多！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

antel

2014-1-16 22:47:58

一起等答案

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pdy

2014-2-14 17:06:24

谢谢bbs0805！那看来论文不用完全换模型了...原来以为协整+不平稳的数据只能用VEC，还以为论文得推倒重来呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群