哪位高手做过用hull white来模拟短期利率从而模拟可赎回债券中期权的价格么？假设估值日为0，可赎回日期为t,债券到期日为T,一种模拟方式为模拟短期利率一直到t，然后根据John hull书上的 P(t,T)=A(t,T)*exp(-B(t,T)*r(t))来将债券到期日价格折现到t求期权价格，再沿着模拟路径折现到今天；还有一种方法是模拟短期利率一直到T，从T日将债券到期日价格沿着模拟路径折现到t求期权价格，再折现到今天。这是我个人觉得可能的两种方法，但是不知道哪种是对的？另外在沿着模拟路径折现时，应该用P(t,t+1)=A(t,t+1)*exp(-B(t,t+1)*r(t))这样的形式来折现还是直接exp(-r(t)*delta)的方法折现?

还有一个问题，如果债券带有浮动利率的券息，如libor 3m,在计算coupon的时候应该用今天的term structure求得的远期利率来计算，还是用hull white模拟出来的短期利率来推算远期利率？不知道哪位大侠有没有推荐的用hull white对可赎回债券定价的paper推荐？非常非常感谢！