GARCH两种均值模型设定有什么不同 - 经管之家

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GARCH两种均值模型设定有什么不同

柿子是狮子

989

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收藏 2021-09-15

我是新手，请教一下各位大佬
我在设定均值方程的时候，发现有两种设定方法，
一个是log(m) c log(m(-1))，请问对应的方程是

QQ截图20210915162458.jpg

这个吗？那么各个参数又是怎么对应的，意思是什么？
一个是m c，对应的方程是Rt=C+εt吗？那么各个参数又是怎么对应的，表达的意思是什么？

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2021-10-12 09:16:31

上面的对应的是一个AR(1)方程，下面的方程就是一个通用回归

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2021-10-20 19:46:39

log(m) c log(m(-1))，变量mt在eviews中省略了t,因此，因变量是mt的对数，c是常数项，而滞后一阶的m是写成m(-1)，所以，是AR（1）模型为均值模型

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