GARCH两种均值模型设定有什么不同 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

GARCH两种均值模型设定有什么不同

柿子是狮子

909

2

收藏 2021-09-15

我是新手，请教一下各位大佬
我在设定均值方程的时候，发现有两种设定方法，
一个是log(m) c log(m(-1))，请问对应的方程是

QQ截图20210915162458.jpg

这个吗？那么各个参数又是怎么对应的，意思是什么？
一个是m c，对应的方程是Rt=C+εt吗？那么各个参数又是怎么对应的，表达的意思是什么？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2021-10-12 09:16:31

上面的对应的是一个AR(1)方程，下面的方程就是一个通用回归

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-10-20 19:46:39

log(m) c log(m(-1))，变量mt在eviews中省略了t,因此，因变量是mt的对数，c是常数项，而滞后一阶的m是写成m(-1)，所以，是AR（1）模型为均值模型

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群