请教各位大神,我有日度的时间序列(不连续),时间都已经按照stata格式设定好了,
在stata里也有单独的日,月,年序列。请问如何使用每前三个月(含当月)为rolling window的日度数据生成每个月的标准差?举个例子,2012年3月的月度标准差是用2012年1月、2月、3月的日度数据计算的;2012年4月的标准差是用2012年的2,3,4月的日度数据计算的。数据示例如下:
| date | ym | return |
| 26dec2012 | 2012m12 | -0.00407 |
| 27dec2012 | 2012m12 | -0.00032 |
| 28dec2012 | 2012m12 | 0.003656 |
| 04jan2013 | 2013m1 | -0.01781 |
| 07jan2013 | 2013m1 | 0.030648 |
| 08jan2013 | 2013m1 | 0.006031 |
| 09jan2013 | 2013m1 | -0.00696 |
| 10jan2013 | 2013m1 | -0.01065 |
| 11jan2013 | 2013m1 | 0.014075 |
| 14jan2013 | 2013m1 | 0.004813 |
| 01feb2013 | 2013m2 | -0.00562 |
| 04feb2013 | 2013m2 | 0.002493 |
| 05feb2013 | 2013m2 | -0.00789 |
| 06feb2013 | 2013m2 | -0.00491 |
| 07feb2013 | 2013m2 | 0.024092 |
| 08feb2013 | 2013m2 | 0.005315 |
| 01mar2013 | 2013m3 | 0.009961 |
| 04mar2013 | 2013m3 | 0.001237 |
| 05mar2013 | 2013m3 | 0.014085 |
| 06mar2013 | 2013m3 | 0.003776 |
| 07mar2013 | 2013m3 | 0.002049 |
| 08mar2013 | 2013m3 | 0.000554 |
| 11mar2013 | 2013m3 | -0.00655 |
| 12mar2013 | 2013m3 | 0.005736 |
| 13mar2013 | 2013m3 | -0.00446 |
| 14mar2013 | 2013m3 | -0.01596 |
| 08apr2013 | 2013m4 | 0.005986 |
| 09apr2013 | 2013m4 | -0.02971 |
| 10apr2013 | 2013m4 | -0.00507 |
| 11apr2013 | 2013m4 | 0.005036 |
| 12apr2013 | 2013m4 | -0.01396 |
| 15apr2013 | 2013m4 | 0.008668 |
| 16apr2013 | 2013m4 | 0.022641 |