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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2256 2
2021-11-26
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请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果
参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》(白俊红,2018)的代码,用的是xtdpdsys,报告了Sargan test结果,看到了很多用系统GMM的文章大多都报告了Sargan,个别文章sargan和hansen一起报告了。
论坛里黄河泉老师在一篇帖子(https://bbs.pinggu.org/thread-3903159-1-1.html)下回复说robust后sargan是有误的,但看到的相关文献使用系统GMM都报告了Sargan,所以比较在意xtabond2在robust后也需要报告Sargan么?


代码和结果附下(如代码设定有问题也请指出感激不尽!):
xtabond2 ABSt L.ABSt l2.ABSt post6 popd lnavgdp lbugoutout lhp lhp2 lper_save lperway lp lenv,gmm(l.ABSt l2.ABSt post6) iv(popd lnavgdp lbugoutout lhp lhp2 lper_save lperway) twostep robust


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黃河泉 查看完整内容

我必须承认,即使是国际顶刊对于到底报告 Sargan 或 Hansen 统计量都有争议 (换句话说,都有人报告),我个人倾向用 Hansen 是有理由的 (还有其相关议题),目前我只能讲,真实的世界不替可能是"同方差","异方差"应该才是常态。
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2021-11-26 13:37:42
我必须承认,即使是国际顶刊对于到底报告 Sargan 或 Hansen 统计量都有争议 (换句话说,都有人报告),我个人倾向用 Hansen 是有理由的 (还有其相关议题),目前我只能讲,真实的世界不替可能是"同方差","异方差"应该才是常态。
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2021-11-28 21:27:29
黃河泉 发表于 2021-11-26 13:37
我必须承认,即使是国际顶刊对于到底报告 Sargan 或 Hansen 统计量都有争议 (换句话说,都有人报告),我个人 ...
谢谢黄老师,我最近也查找了一些相关文献的报告方式,Sargan和Hansen都有报告,对于选择报告哪一个的原因也基本没有更详细的说明了。您说的异方差普遍存在的问题我也比较能理解和接受!
我先选择报告Hansen了,论坛上从您这边学到很多!
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