xieyu75 发表于 2021-12-6 09:53
不知道你的样本数有多大，我会选择1-2阶，VAR滞后多了之后待估参数太多。
另外，是不是平稳序列？

201411001038 发表于 2021-12-6 18:29
（1）这个属于正常现象；（2）一般而言，滞后阶数越多，效果越好；（3）楼上说的比较对，选择合适的滞后阶数 ...

MSdzy 发表于 2021-12-7 02:18
您好，样本一共2400对日收益率数据，我试了一下如果根据aic等最优滞后准则要取到滞后40多阶了……这样太大 ...