各位老师,个人学术和计量能力非常弱,因此想请教下以下有三个命令
1.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe
2.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe r
3.reg 因变量 自变量 控制变量 i.year i.code, r
问题
1)请问1和3都是控制个体和时间的双向固定效应吗?2和3的区别是否在于2中加的是聚类稳健性标准误,而3中为稳健性标准误?因为我加入聚类稳健性标准误后不显著,我是否可以采用reg加虚拟变量的方法来进行实证操作
2)我是否可以称3为LSDV估计法下的双向固定效应?
3)我使用3这个命令跑回归之后不显示F值,这是由什么原因造成的?下面是跑的结果中无F值的一个例子(仅核心解释变量),code有很多个因此没有将结果复制完整。
reg RCAfinal_w Flex_w i.year i.code,r
Linear regression Number of obs = 1,167
F(226, 928) = .
Prob > F = .
R-squared = 0.8781
Root MSE = .15125
------------------------------------------------------------------------------
| Robust
RCAfinal_w | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
Flex_w | 1.254676 .6215395 2.02 0.044 .0348902 2.474462
|
year |
2011 | -.0317547 .0280244 -1.13 0.257 -.0867533 .0232438
2012 | -.0219597 .0213029 -1.03 0.303 -.0637672 .0198478
2013 | -.0015398 .0180352 -0.09 0.932 -.0369343 .0338546
2014 | -.0028771 .0184756 -0.16 0.876 -.0391358 .0333817
2015 | .0223891 .0175136 1.28 0.201 -.0119818 .05676
2016 | .039722 .0170897 2.32 0.020 .0061832 .0732609
2017 | .0468576 .0190121 2.46 0.014 .0095459 .0841693
2018 | .0539174 .0229706 2.35 0.019 .008837 .0989978
2019 | .0576023 .0275726 2.09 0.037 .0034904 .1117142
|
code |
3 | -.0091292 .0150631 -0.61 0.545 -.0386909 .0204326
4 | -.0086053 .0153774 -0.56 0.576 -.0387839 .0215732
5 | -.0423119 .0248083 -1.71 0.088 -.0909989 .006375
6 | .0033628 .0170215 0.20 0.843 -.0300423 .036768
7 | -.0630666 .0262985 -2.40 0.017 -.114678 -.0114553
8 | .138104 .0145324 9.50 0.000 .1095838 .1666241
9 | -.0555919 .0288346 -1.93 0.054 -.1121805 .0009967
10 | -.0075589 .0192234 -0.39 0.694 -.0452853 .0301675