全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2607 2
2021-12-12
大家好,请教一下如下问题:可否对一个原序列平稳y和一个一阶差分后平稳序列x做格兰杰因果关系检验?
我的目的是利用格兰杰因果检验从一堆备选指标中分类出与变量y有单向、双向、无格兰杰因果关系的变量,


现在y是平稳序列的,备选指标中有的原序列平稳有的一阶差分后平稳,想要用eviews做,时间比较紧。可不可以直接对y和差分后平稳的变量xi-》as group -》 Granger Causality Tests 吗?还是两个都平稳的可以这样,一个平稳一个不平稳的就不可以呢?

我的语言组织比较混乱,如果有人愿意解答我的疑惑但不清楚我的问题的还请务必留言,我会再对问题重新描述!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2022-1-25 14:42:37
格兰杰需要都平稳,协整可以有一个不平稳,其他要平稳
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-1-25 16:26:50
dorisdaidai 发表于 2022-1-25 14:42
格兰杰需要都平稳,协整可以有一个不平稳,其他要平稳
那再请问一下 平稳与不平稳之间的格兰杰检验怎么处理呢?在eviews建立VAR后做了JJ检验(第三种)可以存在协整关系 那再直接用group里的格兰杰吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群