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格兰杰检验可以对平稳序列和差分后平稳序列做吗?
楼主
qqbb'
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2021-12-12
大家好,请教一下如下问题:可否对一个原序列平稳y和一个一阶差分后平稳序列x做格兰杰因果关系检验?
我的目的是利用格兰杰因果检验从一堆备选指标中分类出与变量y有单向、双向、无格兰杰因果关系的变量,
现在y是平稳序列的,备选指标中有的原序列平稳有的一阶差分后平稳,想要用eviews做,时间比较紧。可不可以直接对y和差分后平稳的变量xi-》as group -》 Granger Causality Tests 吗?还是两个都平稳的可以这样,一个平稳一个不平稳的就不可以呢?
我的语言组织比较混乱,如果有人愿意解答我的疑惑但不清楚我的问题的还请务必留言,我会再对问题重新描述!!
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沙发
dorisdaidai
2022-1-25 14:42:37
格兰杰需要都平稳,协整可以有一个不平稳,其他要平稳
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藤椅
qqbb'
2022-1-25 16:26:50
dorisdaidai 发表于 2022-1-25 14:42
格兰杰需要都平稳,协整可以有一个不平稳,其他要平稳
那再请问一下 平稳与不平稳之间的格兰杰检验怎么处理呢?在eviews建立VAR后做了JJ检验(第三种)可以存在协整关系 那再直接用group里的格兰杰吗?
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