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2021-12-16
个体固定效应是显著的,但是加入时间固定效应后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个,研究9年的数据,我在想可以不加入时间固定效应吗
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2021-12-16 16:06:24
一般是要加的
或者你换成一个带时间趋势项的变量 但这也不是好的方法
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2021-12-17 12:07:04
wdlbcj 发表于 2021-12-16 16:06
一般是要加的
或者你换成一个带时间趋势项的变量 但这也不是好的方法
您好,我的核心解释变量是数字经济,它是有时间变化趋势的,只加入固定效应正向的,但是加入时间效应后就变负向系数了,这怎么办呀
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2021-12-17 13:25:15
现在比较好的期刊中面板数据通常是要控制双向固定效应的,至于添加时间固定效应导致的系数变化,一方面可能真实情况即如此,存在你尚且不知道的机制影响,另一方面,你可以说服审稿人不控制时间效应具有合理性,现在普遍来看,并不是很好解释。
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2021-12-20 13:01:26
可以不添加时间效应的,计量本身就不科学,那个显著用那个,面板数据本身就是随时间变化的数据,再加上时间效应,计量最经典的就是ols,方法搞得花里胡哨,一些培训机构为了赚钱,整天搞新方法,经济学本就是伪科学,自己解释着自己玩,不是自然学科。
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2021-12-20 17:07:24
小仙人kk 发表于 2021-12-16 13:15
个体固定效应是显著的,但是加入时间固定效应后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个 ...
面板数据时间固定效应是必须加的,而个体固定效应往往是有讨价还价的余地的
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