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2021-12-26
想问一下,在用xtivreg做工具变量法时,是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为弱工具变量吗,我用这个判断不通过检验,但是用xtivreg2却判断出不是弱工具变量是为什么呢,另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标准误呢
疑惑很多天了,希望有懂的朋友可以解答一下
First-stage within regression

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      9,225
Group variable: company                         Number of groups  =      1,845

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0199                                         min =          5
     between = 0.1479                                         avg =        5.0
     overall = 0.1309                                         max =          5

                                                F(9,1844)         =       4.82
corr(u_i, Xb)  = 0.1972                         Prob > F          =     0.0000

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2021-12-27 10:29:23
对于你的问题,我有两点建议:第一,不同命令跑出来的结果确实是有差异的,因为逻辑算法有差异,另外统一命令跑出的结果也可能出现前后不一致(你这个不会,例如门槛模型可能会有我说的情况),所以不必要纠结建议用xtivreg2;第二,关于普通标准误和稳健标准误,当然是稳健标准误跑出的结果更可信一些(但也不是绝对的),所以很多文章会用稳健标准无来做稳健性检验。因此到底选择普通还是稳健也是要看结果的,结果都好就用稳健标准误的,反正,优先结果好的。如解决问题,请同学给一个最佳回答,谢谢,祝你写作顺利,有什么不明白的可以回复讨论一下,共同进步!
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2021-12-27 11:31:27
小伟小伟 发表于 2021-12-27 10:29
对于你的问题,我有两点建议:第一,不同命令跑出来的结果确实是有差异的,因为逻辑算法有差异,另外统一命 ...
谢谢您的回复,想再问一个问题,就是xtivreg2对于弱工具变量的检验判断标准是什么呢,连玉君老师的原假设(原假设为强工具变量)和我在论坛上面看到的给出的原假设(原假设为弱工具变量)是不一样的,那么判断就会完全相反,到底哪个是正确的呢,另外就是应该用Cragg-Donald Wald F statistic还是Kleibergen-Paap rk Wald F statistic来判断呢,应该大于Stock-Yogo weak ID test critical values 10%还是15%临界值呢,看了很多资料用什么的都有,疑惑很久了,谢谢您
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2022-1-2 21:14:49
哈皮小佳 发表于 2021-12-27 11:31
谢谢您的回复,想再问一个问题,就是xtivreg2对于弱工具变量的检验判断标准是什么呢,连玉君老师的原假设 ...
使用 xtivreg2 命令
第一,不可识别检验,原假设是IV与内生变量不相关,故拒绝是更好的;
第二,弱识别检验检验,原假设是IV与内生变量弱相关,故拒绝也是好的,结果中有不同的值对应不同显著水平,这个自已一眼就判断出来了;
第三,过度识别检验,前提是工具变量要多于内生变量,否则不用看了。原假设是IV是“外生排它”的,故应“接受”原假设。
祝好
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2022-3-6 12:05:18

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KaTeX数学公式

您可以使用渲染LaTeX数学表达式 KaTeX:

Gamma公式展示 Γ(n)=(n1)!nN\Gamma(n) = (n-1)!\quad\forall n\in\mathbb N 是通过欧拉积分

Γ(z)=0tz1etdt . \Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,.

你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式[here][1].

新的甘特图功能,丰富你的文章

2014-01-072014-01-092014-01-112014-01-132014-01-152014-01-172014-01-192014-01-21已完成 进行中 计划一 计划二 现有任务Adding GANTT diagram functionality to mermaid
  • 关于 甘特图 语法,参考 [这儿][2],

UML 图表

可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图::

张三李四王五你好!李四, 最近怎么样?你最近怎么样,王五?我很好,谢谢!我很好,谢谢!李四想了很长时间, 文字太长了不适合放在一行.打量着王五...很好... 王五, 你怎么样?张三李四王五

这将产生一个流程图。:

链接
长方形
圆角长方形
菱形

  1. 注脚的解释 ↩︎

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2023-10-29 21:46:09
按照我的理解,第一阶段直接输出的F值是对第一阶段所有变量系数的联合检验,我们需要判断的只是工具变量对应的那个系数是否显著为0,所以一般来说,第一阶段得到的F值比第二阶段进行“弱工具变量检验”得到的F值小,就得到你上面这个结论了👆
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