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2011-04-27
连老师,Stata在Garch族方程中,给出了选择项包括arch garch tarch narch等方差项,但选择项不包括其他外生变量(如收益变量的滞后变量);
但事实上,其他外生变量,往往对条件方差也可能产生影响。

连Eviews都可以自定义其他外生变量(但Eviews只能计算4种Garch模型),请问Stata是否有办法做到这一点?

多谢关注与回复。
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2011-4-30 09:44:48
Stata 的确无法实现你所要求的估计。
不过,我认为,你可以把外生变量设定在水平方程中,以便促使干扰项中仅保留那些无法解释的部分。
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2011-4-30 14:42:13
arlionn 发表于 2011-4-30 09:44
Stata 的确无法实现你所要求的估计。
不过,我认为,你可以把外生变量设定在水平方程中,以便促使干扰项中仅保留那些无法解释的部分。
谢谢连老师!
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