求问GARCH族模型滞后阶数问题

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收藏 2017-04-30

第一次发帖~
请问各位，EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢？是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗，还是要自己一个一个试？书上也没看到，网上也没查到，求大神解答啊~~谢谢了

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2017-4-30 10:52:53

可以用赤池信息准则确定。

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2017-4-30 14:27:23

Terry950901 发表于 2017-4-30 10:52
可以用赤池信息准则确定。

谢谢，我也觉得应该是这么做的，但这样就要做好多次检验，挺麻烦的呢

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2017-5-2 07:29:03

Evita613 发表于 2017-4-30 10:20
第一次发帖~
请问各位，EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢？是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗，还 ...

一般很少有说确定GRACH阶数的，一般GARCH（1，1）就可以了，如果残差非白噪声，可以适当增加阶数，再检验残差是否为白噪声

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