我研究的自变量有6个，因变量有1个，进行单位根检验后发现有2个自变量必须进行一阶差分才平稳。我把不平稳的这两个自变量进行了差分，然后用差分后的数据进行了回归，用Hausman统计量进行固定效应模型和随机效应模型的选择。得出的结果是建立。随机效应模型。但是建立模型之后发现得出了R平方非常的小，为什么呢？是不是我的操作有错误呢？我查了有关资料说对面板数据进行单位根检验后发现数据是非同阶单整的，要对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列，若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归。
        我把数据进行了差分之后还用进行协整检验吗？
        我之前的样本量有点小，不过进行回归后R平方蛮大的，我现在增加了样本量，进行回归得到的R平方就变小了。
       这是写我的毕业论文遇到的问题，非常非常希望得到大家的帮助！谢谢！