这几天看Stephen G. Cecchetti的《货币、银行与金融市场》
里面讲到期货的时候举了这么一个例子
2004年4月15日，2004年6月到期的美国国债期货合约价格每100美元面值债券下跌了10/32。 单个合约（10万美元）包含1000乘以涨跌的幅度，因此每份合约的价值下跌了312.5美元。盯市意味着，在当天收盘时，对于每份流通在外的合约，清算公司贷记312.5美元到空头/卖方，并借记312.5美元到多头/买方。

接着他做了如下解释：
美国国债期货合约价格下降10/32，意味着空头盈利312.5美元，而多头亏损312.5美元。


我想问的是 ：既然空头盈利 为什么清算公司要贷记到空头呢？
这个帖子已经被我贴了第三遍了 希望有热心人给予解答