（悬赏）有关S PLUS 的MGARCH的问题，希望高手帮帮忙啊

66409918

1886

收藏 2011-05-03

悬赏 15 个论坛币未解决

我利用mgarch函数
mpy.mod.bekk_mgarch(dmpy~ar（2）,~bekk(1,1))

建立了garch模型
请问如何显示var部分的参数估计结果
打summary（mpy.mod) 只出来garch部分的参数

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66409918

2011-5-3 21:22:19

我又重新做了一遍，summary（）命令出来的东西里有var的部分了，可是只有对角线元素，这是怎么搞的呀。
一阶的只有ar（1,1,1） ar（1,2，2） ar（1,3,3,）

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yucongy

2011-5-4 12:47:05

是用命令mpy.mod=mgarch（dmpy~ar（2），~bekk（1,1））？

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tongjixue2005

2011-6-1 17:13:30

splus 中只能做 VARMA(P,Q)-MVGARCH

这个VAR是指向量AR模型
如Y1T,Y2T二元时间序列

均值部分是 Y1T=C1+a1Y1,T-1+E1T
                     Y2T=C2+a1Y2,T-1+E2T
而向量VAR 与上是不同的
      Y1T=C1+a1Y1,T-1+b1Y2,T-1+E1T
                     Y2T=C2+a1Y2,T-1+b2Y1,T-1+E2T

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tongjixue2005

2011-6-1 17:16:01

具体看下
《时间序列与金融数据分析》
陈毅恒

第12章多元GARCH

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