摘要翻译：
对于给定的期权价格精确度，本文考虑了当一个或多个定价参数变化时，障碍期权退化为更简单的期权的确切时间的确定问题。这个问题在期权价格总是在一定的精确度内确定的现实世界中是有意义的。该问题被简化为寻找初始股票价格的某个临界值，并通过基于概率的方法来实现。
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英文标题：
《Classification of barrier options》
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作者：
J. C. Ndogmo
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Numerical Analysis        数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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英文摘要：
  For a given level of accuracy in option prices, the paper considers the problem of deciding when exactly, as one or more of the pricing parameters change, a barrier option degenerates into a simpler type of option. This problem is meaningful in the real world where option prices are always determined within a certain level of accuracy. The problem is reduced to finding certain critical values of the initial stock price, and this is achieved through a probability-based approach.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0806.4676