摘要翻译：
我们发展了一个求解非线性期望的连续时间最优停止问题的理论。我们的动机是考虑阻止者使用风险度量来评估未来回报的问题。
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英文标题：
《Optimal Stopping for Non-linear Expectations》
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作者：
Erhan Bayraktar, Song Yao
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最新提交年份：
2011
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  We develop a theory for solving continuous time optimal stopping problems for non-linear expectations. Our motivation is to consider problems in which the stopper uses risk measures to evaluate future rewards.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0905.3601