摘要翻译：
证明了对于局部有界过程，第一类套利机会的不存在等价于一个支配局部鞅测度的存在。这与过滤放大理论的结果有关并受到其激励。
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英文标题：
《The Existence of Dominating Local Martingale Measures》
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作者：
Peter Imkeller and Nicolas Perkowski
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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英文摘要：
  We prove that, for locally bounded processes, absence of arbitrage opportunities of the first kind is equivalent to the existence of a dominating local martingale measure. This is related to and motivated by results from the theory of filtration enlargements.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1111.3885