摘要翻译：
在多资产Black-Scholes经济下，我们引入了一类障碍期权。在该模型中，我们在有限反射群作用于欧几里得空间的情况下，应用广义反射原理，给出了估值公式和半静态套期保值。
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英文标题：
《Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a
  Multi Dimensional Brownian Motion》
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作者：
Yuri Imamura and Katsuya Takagi
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  On a multi-assets Black-Scholes economy, we introduce a class of barrier options. In this model we apply a generalized reflection principle in a context of the finite reflection group acting on a Euclidean space to give a valuation formula and the semi-static hedge.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1104.4548