摘要翻译：
系统地比较了股票市场波动的几类随机波动模型。我们表明，在我们称之为“GARCH”型的模型家族中，长时间收益分布要么是高斯分布，要么发展成幂律尾部，而短时间收益分布一般具有伸展指数形式，但也可以假设代数衰减。在指数Ornstein-Uhlenbeck过程中发现了中间区。我们还计算了波动率自相关函数的衰减。
---
英文标题：
《A contribution to the systematics of stochastic volatility models》
---
作者：
Frantisek Slanina
---
最新提交年份：
2010
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
--
一级分类：Physics        物理学
二级分类：Statistical Mechanics        统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
--

---
英文摘要：
  We compare systematically several classes of stochastic volatility models of stock market fluctuations. We show that the long-time return distribution is either Gaussian or develops a power-law tail, while the short-time return distribution has generically a stretched-exponential form, but can assume also an algebraic decay, in the family of models which we call ``GARCH''-type. The intermediate regime is found in the exponential Ornstein-Uhlenbeck process. We calculate also the decay of the autocorrelation function of volatility.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1009.2696