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2011-05-11
请教一下大家,我做出口额与GDP的因果检验碰到如下问题,麻烦大家帮忙解决一下:
1.在做ADF检验时数据不取对数直接做检验可以吗?
2.我直接用没取对数的数据做的ADF检验,用了模型3和模型2就得出他们是平稳时间序列,这样做对吗?
3.接上面的问题2,的出是平稳时间序列是不是可以不做协整检验,直接做格兰杰因果检验?
4.做格兰杰因果检验时那个公式怎么输入啊?麻烦大伙给个示例,出口额用EX表示。
我是计量菜鸟,因为做论文需要,才开始学的,大家帮帮忙吧?
先谢谢各位啦!
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2011-5-11 09:16:09
补充一下,我用的是EVIEWS5,谢谢各位了!我在线等待各位的答案哦
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2011-5-11 09:33:24
我也在做,也是很低的层次。我现在做了协整检验,但是误差修正模型不会做了……

昨天我问,取对数是因为这样比较容易得到平稳。
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2011-5-11 09:34:18
第一个问题,不取对数当然可以直接做平稳性检验,取对数的主要目的有二个:一是消除异方差;二是回归系数可以理解为弹性系数。
第二个问题,对序列是否平稳的断定,如果所有的(即三种形式)都不能拒绝序列是非平稳的,则表明序列非平稳,否则有一种形式能够拒绝序列平稳,则表明序列是平稳的。所以你做的没有问题。
第三个问题,协整检验的目的是检验非平稳的时间序列之间是否存在协整关系,既然你检验的结果是平稳的,自然也就没必要做协整分析了。平稳序列可以直接做Grange检验。
第四个问题,不用输入G range检验公式,只要将二个序列如X、Y同时打开,变为Group数据,EVIEWS上面的工具栏里好像第一个里面有GRANGE
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2011-5-11 09:35:19
接上面。
第一个好像是VIEW(不确切)里有grange causality test,剩下的你就明白了。如果感觉不错,给加点分啊。
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2011-5-11 09:41:45
1.如果序列平稳,不取对数可以做ADF检验,通常都会取对数是为了消除异方差和数据波动.
2.ADF检验出平稳了,是可以做协整检验的,如果楼主不放心,可以检查一下有没有自相关、异方差。
3.协整检验是为了检验两者的均衡关系,格兰杰因果检验是检验两者的因果关系,彼此不冲突,最好都做吧。
4.格兰杰因果检验:按住那个quick 里面的group 里面有Granger就是格兰杰检验,你逐个输入每个解释变量和被解释变量就OK了。
以上纯属个人意见,楼主可以看看!
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