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大家帮帮忙，ADF检验，协整检验，格兰杰因果检验中的一些问题
忆雪jocelyn
8550 11
2011-05-11
请教一下大家，我做出口额与GDP的因果检验碰到如下问题，麻烦大家帮忙解决一下：
1.在做ADF检验时数据不取对数直接做检验可以吗?
2.我直接用没取对数的数据做的ADF检验，用了模型3和模型2就得出他们是平稳时间序列，这样做对吗？
3.接上面的问题2，的出是平稳时间序列是不是可以不做协整检验，直接做格兰杰因果检验？
4.做格兰杰因果检验时那个公式怎么输入啊？麻烦大伙给个示例，出口额用EX表示。
我是计量菜鸟，因为做论文需要，才开始学的，大家帮帮忙吧？
先谢谢各位啦！
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忆雪jocelyn
2011-5-11 09:16:09
补充一下，我用的是EVIEWS5，谢谢各位了！我在线等待各位的答案哦
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rubing1988
2011-5-11 09:33:24
我也在做，也是很低的层次。我现在做了协整检验，但是误差修正模型不会做了……

昨天我问，取对数是因为这样比较容易得到平稳。
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叶落风飞
2011-5-11 09:34:18
第一个问题，不取对数当然可以直接做平稳性检验，取对数的主要目的有二个：一是消除异方差；二是回归系数可以理解为弹性系数。
第二个问题，对序列是否平稳的断定，如果所有的（即三种形式）都不能拒绝序列是非平稳的，则表明序列非平稳，否则有一种形式能够拒绝序列平稳，则表明序列是平稳的。所以你做的没有问题。
第三个问题，协整检验的目的是检验非平稳的时间序列之间是否存在协整关系，既然你检验的结果是平稳的，自然也就没必要做协整分析了。平稳序列可以直接做Grange检验。
第四个问题，不用输入G range检验公式，只要将二个序列如X、Y同时打开，变为Group数据，EVIEWS上面的工具栏里好像第一个里面有GRANGE
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叶落风飞
2011-5-11 09:35:19
接上面。
第一个好像是VIEW（不确切）里有grange causality test，剩下的你就明白了。如果感觉不错，给加点分啊。
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life6818
2011-5-11 09:41:45
1.如果序列平稳，不取对数可以做ADF检验，通常都会取对数是为了消除异方差和数据波动.
2.ADF检验出平稳了，是可以做协整检验的，如果楼主不放心，可以检查一下有没有自相关、异方差。
3.协整检验是为了检验两者的均衡关系，格兰杰因果检验是检验两者的因果关系，彼此不冲突，最好都做吧。
4.格兰杰因果检验：按住那个quick 里面的group 里面有Granger就是格兰杰检验，你逐个输入每个解释变量和被解释变量就OK了。
以上纯属个人意见，楼主可以看看！
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