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adf检验后一个序列平稳，其他不平稳，都取一阶差分后可以直接进行格兰杰因果检验吗
mbygzh
20423 9
2016-06-12
请教一个问题：adf检验后一个序列平稳，其他不平稳，都取一阶差分后可以直接进行格兰杰因果检验吗？还需要做协整检验不？若需要，是对原序列还是差分后的序列？谢谢
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旧时光是个美人
2016-6-12 12:59:25
差分后都平稳了得话可以做，但是这时候格兰杰检验对象是差分后的序列，此时经济含义等都会发生变化。
虽然格兰杰检验是面向平稳序列的，但是蒙特卡洛模拟结果显示，有协整关系时非平稳序列间的格兰杰检验有一定参考性。但你这个显然不行，一个非平稳肯定没法和其他平稳的产生协整关系。
一些修正的格兰杰检验可以应用于非平稳序列。
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mbygzh
2016-6-12 13:22:14
旧时光是个美人 发表于 2016-6-12 12:59
差分后都平稳了得话可以做，但是这时候格兰杰检验对象是差分后的序列，此时经济含义等都会发生变化。
虽然 ...
谢谢你的解答！确实我那个序列一阶差分后平稳了。但是我有点没明白，如果差分后平稳都可以直接格兰杰因果检验，什么情况下需要协整检验呢？
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史蒂芬肥青年
2016-6-12 15:25:39
mbygzh 发表于 2016-6-12 13:22
谢谢你的解答！确实我那个序列一阶差分后平稳了。但是我有点没明白，如果差分后平稳都可以直接格兰杰因果 ...
通常做协整检验的目的是防止出现伪回归，而这种情况多数会在非平稳序列中出现。当然了，即使都是平稳序列，最好也要做一下协整检验。所以协整检验的对象是原序列，而非处理后的差分序列，祝好运！
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mbygzh
2016-6-12 15:54:09
史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-12 15:25
通常做协整检验的目的是防止出现伪回归，而这种情况多数会在非平稳序列中出现。当然了，即使都是平稳序列 ...
谢谢解答！但是我对原数据做协整检验出现了near singular matrix呢，而对于一阶差分的就可以
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旧时光是个美人
2016-6-12 19:59:58
mbygzh 发表于 2016-6-12 15:54
谢谢解答！但是我对原数据做协整检验出现了near singular matrix呢，而对于一阶差分的就可以
你用什么方法做的协整，是JJ检验吗？JJ检验只适用于所有序列为I(1)的情况吧，而你的序列大部分是平稳的，所以没必要做协整。
我不赞同楼上的观点，“即使都是平稳的也可以做一下协整检验”，这毫无意义，还容易误导别人，建议楼主多看几本计量的教材和论文，把这一块搞明白。之所以多看，是因为目前我没看到哪本教材讲得很详细的，都是各有侧重吧，还要靠自己多读去理解。
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