急！数据系列ADF检验都平稳以后，格兰杰因果检验p有大于0.05的，可否不格兰杰，直接VA

gkyyyny

5623

收藏 2014-01-24

如题，时间序列数据ADF检验后都平稳，但是格兰杰因果检验p有的大于0.05，是否可以直接VAR，然后脉冲响应。在坛子有看到人回复过他们计量老师说平稳后可以直接VAR，不知对否？

求大神帮助，快过年了还在学校整这个的跪谢了！

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xiaoqiang1789

2014-1-24 19:34:05

可以的。是否可以直接VAR，与是否有格兰杰因果关系没有必然的关系。

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gkyyyny

2014-1-24 19:36:19

xiaoqiang1789 发表于 2014-1-24 19:34
可以的。是否可以直接VAR，与是否有格兰杰因果关系没有必然的关系。

谢谢你，追问一下，就是数据系列有的本身就平稳，有一个是一阶差分平稳，那建模型的时候使用原始数据还是差分数据？

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yangaibaobao

2014-1-24 22:07:26

格兰杰因果关系是检验两者的相互影响关系的，应该是平稳和协整检验后做VAR，然后做格兰杰因果检验，最后做脉冲检验吧？！

我也做了一个类似的模型，也是需要一阶差分，但是我发现一阶差分后的序列做VAR后的检验结果没有原始数列做的VAR模型检验结果好，然后我看相应的参考书说如果只是做VAR模型，一阶可以用原始数列的，不知道是不是由于数据太多，差分后淡化了原始数列的特征？！

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xiaoqiang1789

2014-2-3 09:00:47

gkyyyny 发表于 2014-1-24 19:36
谢谢你，追问一下，就是数据系列有的本身就平稳，有一个是一阶差分平稳，那建模型的时候使用原始数据还是 ...

因为有一个是差分平稳的，所以，我认为只能采用所有变量的一阶差分变量进行建模

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gkyyyny

2014-3-3 15:03:53

xiaoqiang1789 发表于 2014-2-3 09:00
因为有一个是差分平稳的，所以，我认为只能采用所有变量的一阶差分变量进行建模

谢谢啦

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