再次检验如下
Null Hypothesis: M2 has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 12 (Automatic based on AIC, MAXLAG=12)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                         1.460688         0.9991
Test critical values:        1% level                -3.492523       
        5% level                -2.888669       
        10% level                -2.581313       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(M2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 02/07/11   Time: 16:50                               
Sample (adjusted): 2002M02 2010M12                               
Included observations: 107 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
M2(-1)        0.009428        0.006454        1.460688        0.1475
D(M2(-1))        0.122969        0.101489        1.211641        0.2287
D(M2(-2))        0.090624        0.101482        0.893005        0.3742
D(M2(-3))        0.283136        0.102474        2.762997        0.0069
D(M2(-4))        -0.309634        0.106779        -2.899774        0.0047
D(M2(-5))        -0.092736        0.111754        -0.829823        0.4088
D(M2(-6))        0.037165        0.115150        0.322758        0.7476
D(M2(-7))        0.115937        0.115071        1.007531        0.3163
D(M2(-8))        -0.176422        0.115645        -1.525554        0.1305
D(M2(-9))        -0.009625        0.111200        -0.086555        0.9312
D(M2(-10))        -0.124191        0.108193        -1.147867        0.2540
D(M2(-11))        0.208762        0.109225        1.911299        0.0590
D(M2(-12))        0.319288        0.111255        2.869879        0.0051
C        -256.3248        914.4339        -0.280310        0.7799
                               
R-squared        0.565264            Mean dependent var                5291.706
Adjusted R-squared        0.504495            S.D. dependent var                4678.979
S.E. of regression        3293.633            Akaike info criterion                19.15882
Sum squared resid        1.01E+09            Schwarz criterion                19.50854
Log likelihood        -1010.997            F-statistic                9.301777
Durbin-Watson stat        1.827978            Prob(F-statistic)                0.000000

Date: 02/08/11   Time: 12:20                                               
Sample: 2001M01 2010M12                                               
Included observations: 120                                               
                                               
Autocorrelation        Partial Correlation                AC          PAC         Q-Stat         Prob
                                               
       .|*******|               .|*******|        1        0.937        0.937        108.03        0.000
       .|*******|               *|.      |        2        0.869        -0.075        201.73        0.000
       .|****** |               *|.      |        3        0.796        -0.078        280.96        0.000
       .|****** |               *|.      |        4        0.713        -0.112        345.19        0.000
       .|*****  |               *|.      |        5        0.625        -0.097        394.86        0.000
       .|****   |               *|.      |        6        0.533        -0.075        431.29        0.000
       .|***    |               *|.      |        7        0.436        -0.088        455.96        0.000
       .|***    |               *|.      |        8        0.338        -0.079        470.90        0.000
       .|**     |               *|.      |        9        0.231        -0.144        477.95        0.000
       .|*      |               .|.      |        10        0.128        -0.047        480.14        0.000
       .|.      |               .|.      |        11        0.038        0.026        480.34        0.000
       *|.      |               *|.      |        12        -0.063        -0.183        480.87        0.000

自相关和偏自相关有什么区别呀，请教。。

7# ares555888

没有通过检验。需要进行差分在检验

一、先对两个变量分别进行单位根ADF检验。
二、然后进行OLS回归检验。
三、在点击PRO，有一选项意思为，make resd。。意思就是做残差。再次进行ADF检验。如果通过检验，证明而变量具有协整关系。

第一步 先对两个变量分别进行ADF检验。 点击unit root test.如果没通过检验。则进行差分 选择1st differe .如果还不能，则在选择 2st

第二步 建立单方程 进行OLS检验。点击quick 选择 equation estimation 健 输入 例如 log（a） c  log（c）

第三步 在方程菜单 选择 proc 选择 make resid .然后产生残差序列。在对残差序列进行ADF检验。如果通过，则证明具有协整关系。

协整检验结果如下：
Date: 02/08/11   Time: 21:02               
Sample (adjusted): 2001M08 2010M11               
Included observations: 88 after adjustments       
Trend assumption: Linear deterministic trend       
Series: D(M2,2) D(CPI) D(P) IAV                
Lags interval (in first differences): 1 to 4       
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)       
                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
                               
None *         0.381636         84.42838         47.85613         0.0000
At most 1 *         0.255904         42.12865         29.79707         0.0012
At most 2 *         0.100093         16.11720         15.49471         0.0403
At most 3 *         0.074745         6.836402         3.841466         0.0089
                               
                               
Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values       
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
                               
None *         0.381636         42.29973         27.58434         0.0003
At most 1 *         0.255904         26.01145         21.13162         0.0095
At most 2         0.100093         9.280795         14.26460         0.2635
At most 3 *         0.074745         6.836402         3.841466         0.0089
                               
                               
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values       
请问协整检验的结果是什么？
none 和atmost是什么意思？谢谢

非常感谢大家的帮忙！！谢谢

请问需要对M2 M2同比 居民消费价格指数 工业增加值增长速度比去年同期增长 工业品出厂价格指数 工业品出厂价格指数:煤炭开采和洗选业 工业品出厂价格指数:石油和天然气开采业取对数吗？为何要取对数？
请指教。

如何做脉冲响应函数？谢谢

谁知道如何做方差分解

有大侠吗，帮帮忙吧。。。

1# ares555888
数据量有点少！

我想请问一下，我跟你一样出现了相同的问题，没有T值，请问你后来又是怎么弄好的呢？ 6# ares555888