摘要翻译：
本文综述了分数布朗运动驱动的定价模型&CB{或}混合分数布朗运动驱动的定价模型的一些新进展。特别地，我们给出了套利机会，套期保值和期权定价在这些模型中的结果。我们总结了最近关于带有交易费用的分数Black&Scholes定价模型的一些结果。最后，我们给出了一些近似结果，并指出了与本文有关的一些开放问题。
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英文标题：
《Fractional processes as models in stochastic finance》
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作者：
Christian Bender, Tommi Sottinen and Esko Valkeila
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  We survey some new progress on the pricing models driven by fractional Brownian motion \cb{or} mixed fractional Brownian motion. In particular, we give results on arbitrage opportunities, hedging, and option pricing in these models. We summarize some recent results on fractional Black & Scholes pricing model with transaction costs. We end the paper by giving some approximation results and indicating some open problems related to the paper.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1004.3106