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【100币】求助大神,怎么提取GARCH模型的条件方差序列,有没有网友帮帮我
楼主
信用利差36494
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2022-04-12
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【100币】求助大神,怎么提取GARCH模型的条件方差序列,有没有网友帮帮我
希望有渠道的坛友相助
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王饱饱爱吃糯米糍
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你如果用的rugarch包,那么利用model@fit[["sigma"]]提取条件标准差;如果是fGarch包,用model@h.t提取条件方差
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沙发
王饱饱爱吃糯米糍
2022-4-12 10:13:27
你如果用的rugarch包,那么利用model@fit[["sigma"]]提取条件标准差;如果是fGarch包,用model@h.t提取条件方差
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藤椅
melon_street
2022-4-12 16:35:01
fit以后的model里有结果呀?在r里面就是h.t,其他软件应该也类似的。
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