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GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到?
楼主
yunxiangcao
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2016-05-04
请教一下,对于一个GARCH(1,1)模型来说,我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的?根据条件方差方程,需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值,那么对于第一行数据,前一期条件方差值是没有数据的,这种情况怎么处理呀?
谢谢!
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