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GARCH模型的条件方差初始值问题
楼主
jet2
2859
1
收藏
2008-12-16
<p>对于条件方差ht=w+a*u(t-1)*u(t-1)+b*h(t-1)递归方程,如何确定条件方差的初始值h0呢。请高手指教。谢谢。</p>
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-18 10:59:31
你直接估计方程对象就行
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