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GARCH模型条件方差趋势预测的含义
楼主
Big_Dipsy
3096
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2015-04-27
悬赏
10
个论坛币
未解决
1. 首先对predict不太理解。我看陈强老师stata应用那本书中当中条件方差的时间趋势好像只包含区间内,而没有区间外的预测。如果是区间内预测,又以什么为参照呢?2. 不同的模型估计出不同的条件方差时间趋势,应如何理解它经济含义?(如果要举个栗子,就请以陈强老师的书的311页为例吧)
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