GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？ - 经管之家

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GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？

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收藏 2016-05-04

请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数据的，这种情况怎么处理呀？

谢谢！

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2016-5-7 10:05:53

在吗，请问你是用的EVIEWS哪个版本

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2016-5-8 15:34:07

我用的是EViews8

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2018-10-31 09:04:08

我用的也是EVIEWS 8

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2019-4-19 10:07:58

把扰动序列的样本方差当做条件方差的初始值，然后条件方差就可以递推得到

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2019-8-20 09:18:07

扰动序列的样本方差
怎么计算得到？还是软件自己提供？

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