怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？ - 经管之家

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怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？

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收藏 2014-05-05

求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？

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胖胖小龟宝

2015-5-6 12:47:47

一般的软件做完garch估计后，会输出条件方差。你把条件方差放到计算Var的函数里面就可以了

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2015-5-23 20:43:59

多谢啦

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