预测GARCH模型未来十期的条件方差

暗香盈袖zdt

5782

收藏 2015-07-21

如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~

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胖胖小龟宝

2015-7-21 16:08:02

扩大样本区间后做静态预测，预测十期也太多了吧

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暗香盈袖zdt

2015-7-21 16:13:48

胖胖小龟宝发表于 2015-7-21 16:08
扩大样本区间后做静态预测，预测十期也太多了吧

静态预测出不来结果呢，而且点forecast出来的是预测收益率序列的，不是条件方差序列。我主要是做样本外预测，要计算RMSE，MAE等，所以要预测多期的哈

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暗香盈袖zdt

2015-7-21 16:16:01

点预测，预测的收益率，不是波动率

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藤原佐為

2015-7-21 22:35:37

Series name那里试试把另两个空也填上

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quentina-qian

2019-3-20 19:12:11

暗香盈袖zdt 发表于 2015-7-21 16:16
点预测，预测的收益率，不是波动率

我如果要预测未来90天的波动率应该怎么操作呢

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