加虚拟变量跑一遍

是不分组，直接全样本加产权性质做虚拟变量跑一变吗？

请问你现在找到解决的办法了吗？

这很可能是伪回归结果，或者分组不对导致的。由于误打误撞导致了不同数据凑在一起 得出了显著结论，这个结果是不可信的。有些稳健性检验也是通过对子样本进行检验说明模型的稳健性。另外，如果只是部分子样本不显著，部分显著的话，正好可以说明存在异质性，也是不错的回顾结果

这种情况可能表明产权性质（国企与非国企）对研究变量的影响在全样本中被其他因素掩盖了，或者存在异质性，使得分组后的影响不再显著。以下是一些可能的解释和后续分析建议：

1. **异质性影响**：不同类型的国有企业和非国有企业的运营环境、监管政策或市场结构可能存在差异，导致研究变量的效果在各组内表现不一致。

2. **样本选择偏差**：分组后的样本量可能较小，这可能导致统计功效降低，使得结果不再显著。检查每组的样本量以及是否有足够的观测值来检测效应。

3. **交互效应**：可能存在其他未考虑的变量与产权性质产生交互作用，影响了研究变量的效果。

4. **控制变量不足**：可能需要添加更多的控制变量以更好地捕捉样本的异质性，比如行业特征、地区差异等。

5. **非线性关系**：研究变量与因变量之间的关系可能在国企和非国企中表现出不同的非线性模式，可以考虑使用分段回归或者非参数方法来探索这种可能性。

6. **稳健性检验**：进行更多的稳健性检验，如更换模型设定、使用不同的分组标准或加入子样本分析，以确认结果的稳定性。

在解释这类结果时，应谨慎对待，并尝试通过上述方法进一步探究潜在的原因。如果有必要，可以讨论可能的理论框架来解释这种现象，并提出未来研究的方向。

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