关于建立VAR模型和JJ检验的问题

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收藏 2022-05-07

在线求助，我想问下我的VAR模型最优滞后阶数是1，最后JJ检验是不是应该在阶数那里写00，00还有意义嘛？那我还可以继续建立VAR（1）模型嘛。
还有第二个问题就是，我看了论坛上一些有关VAR模型数据选用的讨论，我看到有些就是在协整之后直接采用原数据进行建立VAR，我想知道这样可以嘛？

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unniu

2022-5-7 16:33:50

求回复，本科生毕业在即！呜呜呜

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unniu

2022-5-8 15:22:55

有没有好人回答一下

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Haha15

2022-5-10 14:20:33

unniu 发表于 2022-5-7 12:36
在线求助，我想问下我的VAR模型最优滞后阶数是1，最后JJ检验是不是应该在阶数那里写00，00还有意义嘛？那我 ...

如果数据具有协整关系，才可以直接用VAR模型，否则建立VAR模型前数据要求是平稳的

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unniu

2022-5-28 19:57:02

Haha15 发表于 2022-5-10 14:20
如果数据具有协整关系，才可以直接用VAR模型，否则建立VAR模型前数据要求是平稳的

0阶就表示不具有协整关系吗？

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Haha15

2022-7-2 12:03:49

unniu 发表于 2022-5-28 19:57
0阶就表示不具有协整关系吗？

是的，0阶代表数据平稳，而协整针对的是非平稳数据

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