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17704 6
2011-05-23
悬赏 300 个论坛币 已解决
我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险,打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归,所得残差的标准差即为非系统风险。如下式:

ri=αi+β*rm+εi

式中,rm为市场收益率,ri为股票i的收益率。

请问一下,如何批量计算呢?总不能一家公司一家公司去回归吧。请尽量详细一些,非常感谢。

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可以使用STATA的forvalues foreach命令实现
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2011-5-23 08:54:01
可以使用STATA的forvalues foreach命令实现
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2011-5-23 14:13:48
顶起来,希望好心的朋友解答~~
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2013-10-17 21:17:27
先算系统风险=协方差系数*方差的平方 再开方  然后用方差减系统风险
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2014-3-8 14:51:36
谢谢各位,学习了
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2016-12-1 11:14:26
wj1846 发表于 2013-10-17 21:17
先算系统风险=协方差系数*方差的平方 再开方  然后用方差减系统风险
您好,求助!最近一个论文需要计算企业每年的非系统风险,您能够把计算 非系统风险的过程说的详细点吗?感谢了!
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