两种证券组合，第一种β值是1.5，组合收益率的标准差为24%，第二种β值为1，组合收益率的标准差为18%。如果市场化收益率标准差为15%，两种组合的非系统风险各是多少？会的人麻烦解答一下，或者说一下哪本书上有，先谢谢大家了！！
[此贴子已经被作者于2008-12-30 20:49:08编辑过]
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(1.5*15%)^2+var(a1)=(24%)^2
(1*15%)^2+var(a2)=(18%)^2
=> vol(a1)=8.35% vol(a2)=9.95%
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