我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网查相关论文，发现同样做股指收益率的都做的arma-garch，就是用arma拟合均值方程。但是我做的收益率序列不存在自相关性，按道理应该没办法建立arma模型吧…然后我又找了深指，反正什么300，180全都找来做了一遍，都不存在自相关性……是我哪步做错了吗还是理解有问题……