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关于随机游走的小问题。谢谢大家！

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收藏 2011-05-31

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关于随机游走弱弱的问个小问题。

只通过下面的图是否能判断这就是一个随机游走过程？
在level上，没有constant mean. 像是随机游走。
在first difference上，有constant mean，但有volatility clustering.

这里我比较疑惑的是，
1. 第二个图是不是白噪声过程？.... 有constant mean. 但没有constant volatility.
2. 通过第二个图能不能进一步确定或是否定这是随机游走？

因为随机游走过程的first difference是白噪声过程。

还有一个问题。单位根过程就是随机游走过程嘛？！

谢谢大家！

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最佳答案

beyondnirvana 查看完整内容

first order difference of unit root processes 不一定必须是白噪音，可以是martingale difference, mixing or near epoch dependent(NED), volatility clustering 不是问题，

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2011-5-31 00:31:25

aliehs 发表于 2011-5-31 01:56
3# uc_sjtu

谢谢！我想再确认一下volatility clustering没有违反白噪音的constant variance这一特性是吗？...

first order difference of unit root processes 不一定必须是白噪音，可以是martingale difference, mixing or near epoch dependent(NED),

volatility clustering 不是问题，

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2011-5-31 00:36:27

昨天刚看了耶鲁大学的金融市场的有效市场的视频，但回答不了问题

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2011-5-31 00:58:17

基本可以认为是白噪音了，用adf检验更准确一点。单位根过程就是随机游走。

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2011-5-31 01:56:56

3# uc_sjtu

谢谢！我想再确认一下volatility clustering没有违反白噪音的constant variance这一特性是吗？...

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2011-5-31 08:15:00

随机游走是单位根最简单的形式吧

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