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2022-06-25
  选择工具变量时,工具变量的个数要大于内生变量的个数才能进行Test of overidentifying restrictions检验,比如我有一个内生变量,需要找两个 工具变量才能进行Test of overidentifying restrictions吧?       本人针对一个内生变量,选取了两个工具变量,这两个工具变量都通过了工具变量的过度识别检验,Adjusted R-sq.和Partial R-sq检验,以及弱工具变量检验。问题是这两个工具变量与被解释变量的预期回归符号有应该是负号,但是其中一个主工具变量的回归符号是负号,另外一个工具变量的回归符号是正号。这两个工具变量是否属于合格的工具变量?或者是说,只要那个主要的工具变量通过检验就可以?
  追问一个内生变量需要两个工具变量都通过才算工具变量通过检验?还是只要一个主要工具变量通过检验就行?请假各位大腕赐教。




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2022-6-25 17:53:56
一般不用勉强凑两个工具变量去做过度识别检验,只要你的工具变量足够好一个就够了,过度识别检验不做也罢
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2022-6-25 19:30:14
内生变量的选取一定要有扎实的理论基础,这样才不会影响工具变量效用。如果工具变量不是滞后项,那么工具变量的选取也要慎之又慎。准确说来,这应该是一个理论问题。
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2022-6-25 20:40:14
我没有采用被解释变量的滞后项作为工具变量,采用自然禀赋条件作为工具变量的。
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2022-6-25 20:40:36
工具变量不好找,
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2022-6-25 20:40:57
谢谢各位大腕的回复。
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