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请问如何构建lasso-var模型?
你可真是个瓜皮
1627 1
2022-08-14
     会用R语言里的glmnet进行一维lasso筛选变量，不知道这种方法能不能用到VAR模型里面构建lasso-var模型。想问下大家构建lasso-var模型是用什么软件的呢？
二维码

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你可真是个瓜皮
2022-8-15 19:45:34
也想问下lasso-var里怎么确定var模型的滞后阶数，用AIC和BIC准则么？
二维码

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