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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2022-09-15
请高人指点! 时间序列如果不存在ARCH效应,可不可以用GARCH建模,如果不可以,可以选择什么模型来预测波动率? 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模,但是不确定会不会存在ARCH效应。(论文开题阶段)
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2022-9-15 09:33:46
最好能加QQ帮忙解释一下,有偿 QQ1412159406
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2022-9-16 12:27:46
感谢分享~~~~~~么么哒
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2022-9-29 17:06:48
Xiaomi_MI 6 08:57:05
敢问一下,

一,目的:以某商品的历史数据为基础,拟用时间序列Python建模预测方法,预测第N天的价格区间和发生概率。

二,前提:持有历史数据:a现货、b期货

?Q1:用时间序列建模预测,预测值数据跟VS最终实际值
??=准吗?
这时间序列建模预测,实际上有用吗?
听大佬们说,建模预测值只会在历史数据上下波动,统计意义上的显著性有限

Q2:单变量(有a没b)做时间序列,应该用哪种预测方法?
还是说全部预测方法都Python一遍,从而找出共同区间,以此作为结果?
注1:b没=期货交易所内没找到对应品种。

Q3:多变量(有a有b)做时间序列,应该具体用哪种预测方法?
还是说全部预测方法都做一遍,从而找到共同区间,以此作为结果?

综上,求解答,谢谢。
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