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8698 5
2011-06-20
步骤:
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ,看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2,看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3,看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数,并自己列出一个表格,表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准:取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准:看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值,自己设一个置信度比如95%,如果F值大于F(0.05),P值小于0.05,则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小,F值很大,基本可以判断X是导致Y的原因,Y是导致X


这是方法,我想问问各位 AIS值在哪里看呢? 我检验的显示只有p值和F值?
谢谢各位了,谁能帮我解答下
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2011-6-20 15:21:28
请问高人指点下  谢谢了  这方面是在没弄懂
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2011-6-20 18:24:53
请问高人指点下  谢谢了  这方面是在没弄懂
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2011-6-20 21:47:44
格兰杰检验是建立在VAR模型基础上的,这个AIC应该指的是VAR模型的阶数。不必选最优阶数,多选几阶做检验,只要在合适的阶数内存在因果关系即可。
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2011-6-20 22:44:04
4# ganenqinqing
这样啊~那我建模试试  谢谢啊!非常感谢!嘿嘿
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2013-7-21 23:03:48
但是建立VAR也是需要确定滞后期的吧。。。。
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