设Rt为某一金融时间序列，其中T为样本量。对于一个固定的阈值γ，我们将极端事件划分为{Rt>γ}和{Rt<γ}，分别称为正超越和负超越。根据现有的关于GARCH模型的文献，Rt可以假设满足以下形式：

其中，σt为时变尺度参数，et为零均值、单位方差的独立随机序列。

如何求解序列σt？？？？