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sys-GMM的一个疑问 “不存在一阶自相关？”

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收藏 2011-06-24

我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？

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2011-6-24 12:48:31

坐等大侠

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2011-6-24 16:30:20

高人高人高人高人来啊~~~~~

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2011-6-24 18:20:38

我也遇到过同等高手解答

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2011-6-26 13:12:38

继续等待高人

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2011-8-21 10:19:06

gmm对一阶自相关不敏感，但对二阶自相关敏感，只要不存在二阶自相关就说明数据符合gmm的前提要求。你的数据不存在自相关，说明用gmm没问题。

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2011-8-22 14:29:38

楼上说的对，Sargan检验，AR(1)和AR(2)检验三项检验的p值都是越大越好。但AR(1)的p值经常会小于5%。因此，只要AR(2)检验的p值大于5%，模型就是合理的。

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2012-2-21 23:05:57

如果违背假设了怎么处理呢？也就是说一阶差分存在自相关问题

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2012-2-22 16:06:55

此时使用工具变量做两阶段回归 xtivreg2

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七七小丸子qq

2012-3-31 17:15:48

在做系统GMM时，为什么只报告了AR(1)的数据，AR（2）以小点形式忽略了。是不是不存在一阶自相关的话，就肯定不存在二阶自相关呢？高手帮忙啊

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2012-6-20 22:38:42

twostep

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2015-1-10 11:07:43

我的系统 gmm结果也是，一阶自相关，二阶自相关都不存在，这样的结果可以用吗？

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2015-2-23 15:28:36

AR(1)可以不去管它，但不能说不存在AR(1)就一定不存在AR(2)。所以自相关检验主要是看AR(2)的p值是否大于0.05。
AR(2)为.说明无法估计，不能视为通过自相关检验。

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2019-3-18 16:16:16

学习一下，mark，太及时了

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2019-3-18 16:19:46

坐看各位大神解答

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2020-1-18 00:54:32

看文献差分GMM基本都是AR(1)拒绝原假设，AR(2)接受原假设。且差分GMM的一阶差分扰动项必然是存在自相关的吧。如果AR(1)拒绝原假设应该标明不能用差分GMM吧？

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2020-6-2 15:01:48

hclmomo 发表于 2011-6-24 12:47
我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。 ...

给力的回答

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2021-4-2 19:35:05

xiongjerry 发表于 2015-2-23 15:28
AR(1)可以不去管它，但不能说不存在AR(1)就一定不存在AR(2)。所以自相关检验主要是看AR(2)的p值是否大于0.0 ...

请问这是为什么呀？有没有权威的文献说明呢？我的AR(1)p值总是大于0.1，就很担心不能用gmm

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