[求助]一道期权的证明题 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

[求助]一道期权的证明题

1785

7

收藏 2011-07-11

标的物到期时的价格S(T)超过执行价格K的概率，也即欧式看涨期权执行的概率为
Pr(S(T)≥ K)=N(d)

求高手指点，谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-7-11 14:08:41

直接计算不就行了么。。。S（T）有显式解的啊。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-7-11 15:13:04

谢谢二楼的回答

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-7-12 12:37:47

1# bankerlf
这篇博文有证明 [url]http://blog.sina.com.cn/s/blog_675333af0100o0jg.html[/url]

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

一万小时理论

2011-7-12 15:19:59

我也来学习学习

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-7-15 20:42:03

金融数学教程那本书有详细解答张寄洲翻译的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群