[求助]一道期权的证明题 - 经管之家

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[求助]一道期权的证明题

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收藏 2011-07-11

标的物到期时的价格S(T)超过执行价格K的概率，也即欧式看涨期权执行的概率为
Pr(S(T)≥ K)=N(d)

求高手指点，谢谢！

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2011-7-11 14:08:41

直接计算不就行了么。。。S（T）有显式解的啊。。。

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2011-7-11 15:13:04

谢谢二楼的回答

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2011-7-12 12:37:47

1# bankerlf
这篇博文有证明 [url]http://blog.sina.com.cn/s/blog_675333af0100o0jg.html[/url]

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一万小时理论

2011-7-12 15:19:59

我也来学习学习

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2011-7-15 20:42:03

金融数学教程那本书有详细解答张寄洲翻译的

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